Πώς να χρησιμοποιήσετε το Bollinger Bands για να αγοράσετε και να πουλήσετε Bitcoin

Υπάρχουν πολλές πιθανές εφαρμογές για τη χρήση των ζωνών Bollinger για να αποφασίσετε αν θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε Bitcoin.

Αυτός ο δείκτης πήρε το όνομά του απευθείας από τον εφευρέτη του John Bollinger, οι οποίοι ανέλυσαν τη συμπεριφορά των τιμών στην απομάκρυνση ή την προσέγγιση του κινούμενου μέσου όρου τους. 

Για να γίνει αυτό, ο Bollinger εισήγαγε σκεπτικά δύο ζώνες, που υπολογίστηκαν ως η τυπική απόκλιση του απλού μέσου όρου των τιμών, προσπαθώντας να βρει έναν τρόπο να περικλείσει και να συγκρατήσει τις τιμές σε καλά καθορισμένες ζώνες. 

Πώς λειτουργούν τα Bollinger Bands

Οι δύο μπάντες, πάνω και κάτω, μπορούν να γίνουν η είσοδος "δώσει το έναυσμα για" για μια στρατηγική συναλλαγών: μια έξοδος των τιμών από τις ζώνες προσδιορίζει μια έκρηξη αστάθειας έτσι ώστε οι τιμές είτε να συνεχίσουν την πορεία τους προς την κατεύθυνση που ακολουθούν είτε να αντιστρέψουν την προκαθορισμένη πορεία τους και να κάνουν αντιστροφή, εάν μια έξοδος από τις ζώνες ακολουθηθεί από ξαφνική επανείσοδος μέσα τους.

Είναι γνωστό ότι το Bitcoin, δηλαδή το κορυφαίο κρυπτονόμισμα με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τείνει να παραμένει στην τάση για αρκετό καιρό πριν αντιστρέψει την πορεία του. Με βάση αυτό το κατασκεύασμα θα χρησιμοποιηθούν οι ζώνες Bollinger ακολουθώντας την τάση τρόπος. Ως εκ τούτου, θα είναι απαραίτητο να περιμένουμε μια έξοδο τιμής από την ανώτερη ζώνη για να πραγματοποιήσετε παραγγελίες μεγάλης διάρκειας και μια έξοδο από την κάτω ζώνη για να εισέλθετε short.

Όταν λειτουργείτε με έναν δείκτη, το χρονικό πλαίσιο που θα επιλέξετε θα είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό. Επομένως, απαιτείται επειγόντως σύγκριση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων χρονικών πλαισίων, εκτελώντας μια βελτιστοποίηση που προσδιορίζει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Bollinger Bands για να αγοράσετε Bitcoin

Ορίζοντας ως παράθυρο για το backtest τα έτη από τον Αύγουστο του 2017 έως σήμερα, δηλαδή τα δεδομένα που παρέχει η Binance για το spot Bitcoin, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Το σταθερό μέγεθος που χρησιμοποιείται είναι 10,000 $ ανά συναλλαγή.

Τα επιλεγμένα χρονικά πλαίσια ποικίλλουν από 15 λεπτά έως ημερησίως.

Στο Σχήμα 2, μπορεί να φανεί ότι όσο αυξάνεται το χρονικό πλαίσιο, τα σήματα που παρέχονται από τις ζώνες Bollinger είναι πιο αποτελεσματικά. Στην πραγματικότητα, οι καλύτερες περιπτώσεις επιτυγχάνονται με χρονικά πλαίσια 480 λεπτών (4 ώρες) και 1440 λεπτών (ημερήσιες μπάρες). 

Με φθίνουσα σειρά: 15 λεπτά, 30 λεπτά, 60 λεπτά, 480 λεπτά, 1440 λεπτά

Το χρονικό πλαίσιο των 15 λεπτών, δηλαδή ο πρώτος στη λίστα, χάνει συστηματικά, ένδειξη ότι ίσως όσο πιο γρήγορο είναι το χρονικό πλαίσιο, τόσο περισσότερο θα ήταν σωστό να λειτουργήσει με σημαίνει στρατηγική επαναφοράς, σε αντίθεση με την τάση που ακολουθεί. Είναι διαφορετικό το θέμα για τα χρονικά πλαίσια από 60 λεπτά έως 1440 λεπτά (δηλαδή, τα 3 τελευταία στη λίστα στο Σχήμα 2) όπου σημειώνονται θετικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το σημείο, προκύπτει μια αυθόρμητη εστίαση στο καλύτερο χρονικό πλαίσιο από πάρα πολλές απόψεις, το χρονικό πλαίσιο των 480 λεπτών, το οποίο στην υπό εξέταση ιστορική περίοδο αποφέρει πολύ καλό κέρδος, με μια αξιοπρεπή μέση συναλλαγή. Το στατιστικό δείγμα, ή πιο απλά ο αριθμός των συναλλαγών, είναι επίσης υψηλότερο από το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, το οποίο κάνει μόνο 33 συναλλαγές στην εξεταζόμενη ιστορική περίοδο. 

Ως εκ τούτου, επιλέγονται 480 λεπτά ως χρονικό πλαίσιο αναφοράς και προστίθενται stop-loss και take-profit που μπορούν να προστατεύσουν κάπως τον λογαριασμό από υπερβολικές αναλήψεις.

Με το stop-loss να έχει οριστεί στα $700 (ίσο με μια αύξηση 7% στην αξία θέσης) και ένα πολύ φιλόδοξο κέρδος (στόχος) στα $10,000, αυτό παράγει τα αποτελέσματα ορατά στα Σχήματα 3 και 4.

Η καμπύλη κέρδους είναι ανοδική και ο μέσος όρος των συναλλαγών ξεπερνά τα 400 $, που είναι μια πολύ καλή απόκλιση τιμής 4% στην αντίτιμη της θέσης. 

Κάνοντας προβλέψεις για το Bitcoin

Συμπερασματικά, είδαμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι μπάντες Bollinger Bitcoin, καθώς είναι σε θέση να εντοπίσουν, στα καταλληλότερα χρονικά πλαίσια, τα σημεία εκκίνησης των τάσεων της αγοράς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κίνητρα εισόδου για τη χάραξη στρατηγικών συναλλαγών. 

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει αμφιβολία για τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων, καθώς καθώς άλλαζε το χρονοδιάγραμμα, τα κέρδη που αποκόμισε το σύστημα ήταν τουλάχιστον μεταβλητά. Αν και είναι αναμφισβήτητο ότι οι κινήσεις έγιναν πιο στεγανές καθώς μειώθηκε το χρονικό πλαίσιο, θεωρείται σκόπιμο να τεθεί η στρατηγική στη δοκιμασία του χρόνου αφήνοντάς την να εκτελείται σε δεδομένα εκτός δείγματος προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως.