Το άνοιγμα του εύρους στο Ethereum

Αυτό το άρθρο θα αξιολογήσει μία από τις στρατηγικές με τις καλύτερες επιδόσεις που χρησιμοποιεί τη λογική ακολουθίας τάσεων: το Διάσπαση εύρους ανοίγματος (ORB).

Αυτή η στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί στο Ethereum, βασίζεται στην υπόθεση ότι με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου ορίου κερδών του υποκείμενου από το άνοιγμα της ημέρας (π.χ. 2.5% πάνω), η αγορά θα συνεχίσει προς την κατεύθυνση που πηγαίνει. 

Κάπως σαν να θέλεις να μπεις στην αγορά μόνο αφού έχει δείξει κάποια δύναμη και επομένως είναι πιο πιθανό η κατεύθυνση της τάσης να μην αλλάξει μέχρι το τέλος της ημέρας. Η δουλειά του συστηματικού εμπόρου θα είναι να προσδιορίσει το όριο πέρα ​​από το οποίο αυτή η αγορά τείνει να μην αντιστραφεί. 

Το Σχήμα 1 δείχνει ένα παράδειγμα του εν λόγω μοτίβου, το οποίο προσδιορίζει ένα ποσοστό όριο από το άνοιγμα της ημέρας πάνω από το οποίο η στρατηγική θα εισέλθει στην αγορά. 

Οι συναλλαγές θα κλείνουν στο τέλος κάθε συνεδρίας, επομένως πρόκειται για μια ενδοημερήσια στρατηγική που βασίζεται σε ράβδους 15 λεπτών, οι οποίες θα δοκιμαστούν σε χρονικό διάστημα περίπου 5 ετών (Αύγουστος 2017 έως σήμερα).

Στο σχήμα 2, περιστρέφοντας τα κατώφλια από 0% σε 10% με βήματα 0.5% (0 – 0.5 – 1 – 1.5 κ.λπ.) βλέπουμε ποια είναι τα ποσοστά πάνω από τα οποία είναι βολικό να αγοράσουμε Ethereum. Προφανώς το υποκείμενο έχει αυξηθεί τόσο πολύ τα χρόνια που χρησιμοποιήθηκαν για το backtest και σε όλες τις περιπτώσεις, η αγορά ETH θα είχε κέρδος στο τέλος των 5 ετών. Αυτό που ποικίλλει είναι όλα τα άλλα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης και του συνολικού αριθμού συναλλαγών. 

Καθώς το ποσοστό αυξάνεται, η στρατηγική θα διαπραγματεύεται όλο και λιγότερο. Αυτό είναι προφανές αφού όσο αυξάνεται το κατώφλι, αυξάνεται και η δυσκολία να δεις ένα ορισμένο ποσοστό ανοδικά από το άνοιγμα. Αυτό σημαίνει ότι όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό που εφαρμόζεται, τόσο μεγαλύτερος είναι ο συνολικός αριθμός συναλλαγών στην ιστορία. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι πρώτες τιμές κυμαίνονται από 0.5% έως 3% είναι αυτές που αποφέρουν το μεγαλύτερο κέρδος στο σύστημα. Ωστόσο, αυτά τα ποσοστά πρέπει να τεθούν στο πλαίσιο της μέσης μεταβλητότητας του ETH, η οποία είναι πολύ υψηλή, ειδικά σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αγορές. Αυτά τα όρια προσεγγίζονται εύκολα από την αγορά, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλο αριθμό συναλλαγών που θα μπορούσαν να κρύψουν παγίδες. Στην πραγματικότητα, ένας υψηλότερος αριθμός συναλλαγών συνεπάγεται περισσότερες αμοιβές που πρέπει να πληρωθούν και μεγαλύτερη έκθεση στον κίνδυνο ολίσθησης. 

Οι αναλήψεις είναι επίσης πολύ υψηλές (-9,100$ με 1%), λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση που ορίζεται για κάθε συναλλαγή είναι 10,000$. 

Επομένως, επιλέγεται μια ενδιάμεση τιμή, η οποία μπορεί να είναι ένας καλός συμβιβασμός μεταξύ του συνολικού αριθμού συναλλαγών (καλύτερα να παραμείνει κάτω από 100/έτος και πάνω από 20/έτος), του μέσου όρου των συναλλαγών και της ανάληψης. Η τιμή 4.5% φαίνεται να είναι η καταλληλότερη, καθώς το ποσοστό ανάληψης είναι το χαμηλότερο από όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν και η μέση συναλλαγή παραμένει καλή για μια στρατηγική ενδοημερήσιου τύπου.

Σε αυτό το σημείο προχωράμε στην είσοδο κλασικών εξόδων από το εμπόριο, δηλαδή stop-loss και take-profit. Εκτός από αυτές τις εξόδους, κάποιος θα κλείσει τη θέση long εάν η αγορά σπάσει το χαμηλό της προηγούμενης συνεδρίασης. 

Οι βέλτιστες τιμές για το stop-loss και το take-profit είναι 4% και 15%, αντίστοιχα. Βασικά, εάν οι τιμές πέσουν κατά ένα καλό 4% από την τιμή φόρτωσης, τότε οι θέσεις θα κλείσουν σε stop loss, ενώ εάν η αγορά ανέβει τουλάχιστον 15% τότε οι θέσεις θα κλείσουν σε take-profit. 

Τα επόμενα σχήματα δείχνουν τα αποτελέσματα της συνολικής στρατηγικής όλων των κανόνων που μόλις παρατέθηκαν. Η καμπύλη κέρδους έχει ανοδική κλίση και παρά το γεγονός ότι την τελευταία περίοδο (2022) αυτή η αγορά υπέστη πολύ ισχυρές πτώσεις, άνω του 80% (όπως φαίνεται στο Σχήμα 6), η στρατηγική που αναλύθηκε μπόρεσε να παραμείνει ήπια. μειώνοντας τους κινδύνους από απλά αγοραπωλησία ETH.

Τέλος, η ανάληψη δεν υπερβαίνει τις 3,000 $, σε σύγκριση με επιστροφή του περισσότερα από $ 19,000 κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ένα ωραίο ποσό σε σύγκριση με το σύνολο του κεφαλαίου για κάθε συναλλαγή, το οποίο ανέρχεται σε 10,000 $.

Συμπερασματικά, αυτή η στρατηγική έχει αποδείξει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κερδοφόρα στη δεύτερη πιο δημοφιλή κρυπτογράφηση στον κόσμο. Όπως και άλλα κρυπτονομίσματα, το Ethereum ανταποκρίνεται επίσης πολύ καλά ακολουθώντας την τάση λογική, και η στρατηγική για το ξεκάθαρο φάσμα ανοίγματος ταιριάζει πολύ στη φύση αυτής της αγοράς.

Μέχρι την επόμενη φορά!